外汇交易模型

外汇交易模型 干货满满:从量化的角度做外汇交易-财经频道-手机搜狐

近30年前 外汇市场 是 具有特征的 通过电话交易, 机构投资者 中国银行网上境外汇款 市场集中度. 今天,技术进步改变了外汇市场。交易可以在你的电脑上快速进行,允许零售交易者进入市场,而实时流媒体价格已经导致了更大的损失 透明度 ,经销商和他们最老练的客户之间的区别被最小化。.

另一个重大变化是引入了 算法交易 新西兰客户外汇 货币交易 沃尔克外汇交易平台 外汇市场 同时也指出了算法交易的一些内在风险。.

在外汇市场上,货币对的交易量因市场而异 报价.

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A 基础货币 是以 报价货币. 外汇平台推荐 投机性交易 可能是某些投资者的主要动机。外汇市场的活动影响实际汇率,因此可以深刻地影响产出、就业、通货膨胀和通货膨胀 资本流动 任何特定的国家。为此,决策者、公众和媒体都有自己的看法 既得利益 在外汇市场。.

算法是 基本上 为完成已定义的任务而设计的一组特定规则。在金融市场交易中,计算机执行用户定义的算法,其特点是确定交易的一组规则,如时间、价格或数量。. 有四个基本的 类型 金融市场中的算法交易:. 其中一个 子类别 中行 外汇 价格变动 但在动荡的外汇市场交易时也会带来一定的风险。.

过去几年,外汇市场算法交易的增长,很大程度上是由于算法自动化了某些流程,减少了交易所需的时间 外汇 交易。自动化带来的效率降低了执行这些任务的成本 中行 外汇 ,例如执行贸易订单。使用一种基于预先确定的标准进行交易的算法来自动化交易过程,例如在指定的时间段内或以特定的价格执行订单,要比传统的算法效率高得多 手动执行. 银行还利用了编程设定的算法来更新电子交易平台上的货币对价格。这些算法提高了银行报价的速度 市场价格 同时减少人工工作时间,它需要报价。. 外汇对敲 交易成本. 然而,这些并不是推动外汇算法交易增长的唯一因素。算法越来越多地被用于投机性交易,因为高频率和快速解释数据和执行指令的能力相结合,使得交易者能够利用 套利 货币对之间的微小价格偏差带来的机会。.

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在外汇市场,对冲交易的主要方法是通过现货合约和货币期权。 现货合约 指购买或出售外币并立即交付。由于算法平台的涌入,外汇现货市场从21世纪初开始大幅增长。尤其是反映在市场价格上的信息迅速扩散,使得套利机会出现。 三角套利 在外汇市场上,这是一个通过多种不同货币将一种货币转换回自身的过程。算法和高频交易者只能通过自动化程序识别这些机会。. 作为一个 导数 嘉盛外汇交易mt4 选项 其他类型的证券。外汇期权赋予购买者在未来某一时刻以特定汇率买卖货币对的权利。计算机程序具有自动二进制选项,作为对冲外币交易的替代方法; 二进制选项 vie 转移利润 外汇管制. 有一些 缺点 可能威胁外汇市场稳定性和流动性的算法交易。其中一个不利因素与市场参与者的贸易能力失衡有关。一些参与者拥有获取复杂技术的手段,以比其他人更快的速度获取信息和执行命令。算法技术的这种不平衡可能导致 碎片 市场内部和流动性 外汇 追踪止损/ 随着时间的推移。.

如何炒外汇 差异 在股票市场和外汇市场之间,有一种观点认为,同样的高频交易加剧了市场的波动 股票市场 闪光碰撞 外汇通. 算法交易能够提高效率,降低货币交易成本,但也带来了额外的风险。货币要正常运转,就必须保持一定的稳定 外汇平台推荐 而且要有很高的流动性。因此,外汇市场保持流动性和低价格波动性是很重要的。.

外汇和货币交易 外汇交易策略与教育.

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相关术语 高频交易(HFT)定义 高频交易(HFT)是一种程序交易平台,它使用功能强大的计算机在几秒钟内处理大量订单。. 外汇交易策略定义 外汇交易策略是外汇日交易者用来决定是买入还是卖出货币对的一组分析。. 算法交易定义 算法交易是一个系统,利用非常先进的数学模型作出交易决策的金融市场。. 外汇定义 外汇是一种货币兑换成另一种货币的过程。. 外汇对冲 外汇对冲是一种外汇交易,其唯一目的是保护当前头寸或即将进行的货币交易。. 关于我们 使用条款 字典 编辑政策 广告 新闻 沃尔克外汇交易平台 联系我们 事业 加州隐私声明. Abcexchange是 ABC交易所 加密数字区块链研究机构。.资产——交易将只涉及货币交易,还是会涉及外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品 如障碍期权 交易?

建行手机银行境外汇款 如欧元美元、日元澳元等 。. 盈利水平 如点的移动. 资金管理方式:每笔交易押注多少资金,以何种方式押注 每笔交易固定金额,或渐进式变化的变动金额. 任何由个人开发的交易模型都反映了构建者的特征、思维过程、性格和经验。由于经常受到知识,甚至是对自己创建模型的盲目信仰的个人挑战的约束,重要的方面有时会被交易者忽略。因此,用历史数据对模型进行测试,识别错误,避免真实交易中的亏损就显得尤为重要。回溯测试还允许在设定的目标 盈利目标、止损等 内进行所需的客制化,从而进一步优化开发的模型和策略,确保实现最大的盈利潜力。. 相关阅读 外币汇兑损益 建立外汇交易模型,要分这六个步骤 在外汇交易中,总要选择一种货币类型来交易 了解外汇储备很重要,盘点外汇储备的四大作用, 嘉盛外汇交易mt4 外汇交易需要跟单的,要看下面的四点内容 这四点规则,是外汇交易中时刻要牢记的规则 你以为的外汇交易系统是什么,真相其实是这个 外汇在线交易在操作时须知,四个操作需熟练 盘点在外汇交易中的三大误区,一个不小心就入坑.

首页 AVA优势 AVA产品 新手入门 高手进阶 行情分析 外汇牌价 外汇平台 中行 外汇 MT4下载 外汇电子书 视频教程 知识图谱. 建立外汇交易模型,要分这六个步骤 ava爱华外汇 基础知识 在外汇交易当中,拥有一个外汇交易模型十分有必要,适合自己的可以在一定程度上减少你的亏损交易,下面给大家介绍一下外汇交易模型。 外汇业务   01确定交易策略   创建交易模型需要识别合适的机会,这反过来又涉及选择已确定的策略,或者将新策略概念化为标准策略的变体。交易策略仍然是任何交易模型的核心,因为它清楚地规定了要遵循的规则、入场点和离场点、盈利潜力、交易持续时间、风险管理标准等。   02确认要交易的资产类型   外汇交易的具体策略需要在下列方面进行认真选择:   资产——交易将只涉及货币交易,还是会涉及外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品 如障碍期权 交易?

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毛衣配衬衫 现在穿刚刚好. 军事要闻 陆军新兵授枪仪式:全是新型有托步枪.导读 :量化交易的概念在近两年越来越热,量化与外汇的结合也是最近外汇交易者和爱好者们探索的话题,汇眼有幸请到了知乎上的量化交易专家陈晓优老师为大家解惑如何用量化的方式做外汇交易。. 用Python的交易员——金融工程学硕士,毕业于伦敦卡斯商学院,拥有多年私募基金和量化投资从业经验,日常工作中每天负责期权波动率套利、CTA、价差套利等量化策略的实盘交易和研发,目前参与管理的产品规模在数亿级别。 福汇外汇交易平台. py ,目前是国内用户最多的量化金融开源项目之一(Github Star ),业内目前有几十家私募公司在实盘使用。.

我们在此先安利一下嘉宾的历次知乎Live与知乎专栏: 用python的交易员 - 知乎. 在这张PPT里面,我把外汇领域的策略大体分为三类, 分别是量化宏观、CTA、高频交易三类 ,这也是是对策略的 具体持仓周期的区分 ,量化宏观对应的是超长期或者长期、CTA对应的中期或者短期,高频交易对应的短期或者超短期。. 第一种类型就是量化宏观,如果大家对对冲基金行业有所了解呢会知道基金业有一种大类的策略叫做 全球宏观(Global Macro) paypal能转外汇吗. 全球宏观这种策略是对某一个国家或者某一个领域的未来一段时间的预测,除了人的主观判断之外,还可以 用量化的模型把基本面的数据、价格面数据、历史数据、分析师预测加在一起来产生一种信号比较强的中长期的预测 。. 在这一块的比较有代表性的公司的包括SLJ Macro Partners,在伦敦哈罗兹百货的对面,过去几年的表现非常好,已经成长成了全球范围上著名的以外汇为主要投资资产的一个量化宏观策略对冲基金。.

除此以外还有一个更有名的,但是现在已经不行了的对冲基金——FX Concept,历史有30多年,当年跟桥水不分上下。但是因为年后全球央行因为次贷危机不断干预市场,量化宽松,导致他们原来的量化宏观策略不适应新的市场环境了,华尔街见闻曾经做过他们的专题报道,我把链接给大家放出来:. 全球最大外汇对冲基金FX Concepts的兴衰史(上) - 中国银行网上境外汇款. 全球最大外汇对冲基金FX Concepts的兴衰史(下) - 华尔街见闻. 大家有兴趣可以自己了解一下,这一类外汇量化宏观策略可以分为两类:一 种叫做定向交易 ,简答而言就是做方向,比如我们认为美国经济会好,那么我们就买一些美元或者美元指数; 另一种叫做相对价值交易策略 ,比如我们认为美元强、欧元弱,那么我们进行一些欧美货币对的配比,还有类似货币对原油、货币对黄金这样的一些价差对比。.

量化宏观领域的模型更多是涉及经济与基本面的数据,当然也会结合市场的行情数据,全球市场上的价格本质上是基本面的经济数据驱动的,尽管会有 一些情绪、资金流、技术面造成的市场噪音与波动 外汇 市场 长期而言是向着基本面给出的方向去走的 ,所以量化宏观的策略给出的信号非常的强。. 第二类策略就是 外汇CTA策略 ,这一类的代表一家叫Winton,一家叫做Man AHL,这两家公司有很深的渊源,20年前Winton的创始人之前是Man AHL公司的CTA部门的负责人,20年之后这两家公司都已经成为了世界上顶尖的CTA类的基金。.

CTA这个策略 比较偏中期或者中短期 ,基于技术信号、市场特征进行一些中短期的投机。因为这个 CTA策略是基于价格的 ,所以所有有价格的资产都是可以使用这个策略的,包括外汇期货、股指期货、股票等标的CTA基金都有可能去做,覆盖面比较广。. CTA的策略一 般持仓周期比较短 ,有一些策略甚至是日内平仓的(Day Trade),对于交易的价差(Bid 外汇图片 1)或者银行进行交易,比如高盛、JP Morgan等等,几亿或者几十亿的交易规模可以拿到比较低的执行点差。.

补充一个量化宏观策略的细节,量化宏观策略的信号强、频率低,一年内出现的交易机会是比较少的,所以 宏观量化策略的交易者对于交易成本不是很敏感 ,电话交易下单比较常见,对于经纪商的价差不是很在意,更在意的交易的量(流动性能有多少);但是 CTA对于执行时间与成本的要求就高了 。. 外汇业务 Stanly、高盛、BNP、法兴银行等等,自营交易商的代表是Citadel,KCG等等;Citadel城堡基金分成两个部门,一个是自营、做市部门Citadel Security,一个是资产管理部门 Citadel AssetManagement,这两个部门是完全不同的:外汇做市的部门是Citadel Security,Citadel Asset Management会采用一些宏观量化、CTA的策略来进行外汇交易。.

所以 高频交易就要求低延时的交易系统 ,最少到微秒级甚至纳秒级的交易速度。所以大家平时听到有些高频交易公司跨州、跨洋拉光纤,甚至买军方退役的微波塔,一般都是用来进行外汇方面的高频交易的。. 还有一个我稍后会介绍的 老百姓换外汇不得用于境外投资 Charts ,这是一个美国的老牌、有很多客户基础的量化交易软件,不仅仅适用于外汇,还能交易股票、期货、期权等等,有很多的机构用户与对冲基金在使用这个平台。.

外汇交易模型

在架构上,CAlgo是允许Tick驱动、Bar驱动, 除此之外还有成交驱动 老百姓换外汇不得用于境外投资 可以用来实现一些低延时的CTA类的交易策略的 。我对CAlgo的定位是一个常规的量化适用环境,可以实现业界一些比较常见的策略与交易。. 外汇 追踪止损/ Charts,前身是Trade Station的开发团队(将近30年历史),这一个老牌、经典的软件是美金的终生使用价格,但是每年会有更新,每次更新还有升级的费用。. Multi Charts的开发语言有两个, 一个是Easy Language,一个是C 。C 在上文已经阐述过了,而Easy Language被誉为量化交易业内的奇迹,可以让开发者用近似于英语的语言来描述自己的交易逻辑。.

所以这个语言是非常非常的容易, 兼顾了扩展性与复杂应用可能性 ;同时支持Tick驱动,Bar驱动,支持上文提到的成交驱动, 还多了一个委托状态变化的驱动 ,这就使得一些复杂架构的订单,比如FAK、FOK,还有一些特殊的算法订单,所以符合一些成熟的量化交易者去使用,而且因为语言非常友善,极易上手。. 提到机构用户,我要提到之前在网上看到,一些外汇交易商推广的时候说自己的MT4很多对冲基金都在用、银行间都有使用,以我个人的认知而言这是很扯的,的确银行的外汇零售部门提供MT4给自己的客户使用,但是机构与银行的内部的自营部门(Prop Trading Department)是肯定不会用的,这个是产品架构造成的缺陷。.

河北省石家庄市桥西区汇丰西路29号河北外国语学院图书馆三层 两个适合大型量化外汇机构使用的量化交易平台,一个是AlgoTrader, 一个是我本人开发的vn. py 。和之前三个平台不同的是,之前三个平台虽然能做,但是还是停留在支持基于价格变动、单交易品种的策略,不能支持复杂数据结构。对于大型量化交易机构,几个亿、几十个亿的策略产品需要不是仅仅简单基于价格的平台。.

AlgoTrader的 编程语言是Java ,同时AlgoTrader内置了一个复杂事件处理引擎CEP,通过这个技术(开源的叫做Aspera),在商业化开发之后(商业收费版叫做Aspera Advanced)可以达到 纳秒级内进行复杂事件的处理。. 如何炒外汇 Trading),这是一种可以 支持大资金量去进行交易的一种策略。.

第二个 VN. PY是开源的 ,也是免费提供大家去使用的,源代码可以在GITHUB上下载和开发,这是一个基于近两年比较火热的Python语言的产品。VN. PY相比起AlgoTrader把所有的引擎包含在自己的框架里面不同的是, 我们采用了模块化的设计 ,比如独立的风控引擎、CTA策略引擎、外汇交易引擎、期权交易引擎、套利引擎等等, 外汇图片 ,比如期权的做市,期权与货币对波动率相关的交易等等。. PY也有比较高的入门门槛,首先 需要熟悉Python语言的编程,也需要明确知道自己的交易系统具体是怎么实现的 ,所以现在VN. 摆在第一位的就是盈透证券(Interactive Brokers),支持美股、外汇、期权、期货、甚至一些OTC市场的债券都可以通过一个账户交易,他们的平台TWS是我见过的最强大的交易软件之一,比高盛、大摩提供的软件强大的多,虽然这些银行可以交易更多的品种,但是大多数是要通过电话交易的,但是盈透把这些交易都兼容在了自己的平台里面。. 同时盈透的API接口(IB 外汇 追踪止损/.

如何有关建立外汇交易的交易模型的指导原则和具体要点

最后的成交价格可能与你的下单价格偏离很远了(滑点),这是普通的纯ECN的平台的缺点,但是IB的IB PRO平台采用的 MTF平台就能保证客户的下单价格的成交 。在欧美很多体量小于一亿美金的基金都会选择与盈透进行交易,节约了自己开发清算系统的成本。当然体量大的基金公司还是会选择与大银行比如高盛、花旗去做交易的。. IB自身是没有提供量化交易平台的,TWS(Trade Work Station)本身很强大,IB API也是通过TWS实现的,但是并没有自动化量化交易策略的支持。很多公司开发了特别的接口去支持IB的API接口,比如上述提到的Algo Trader,VN.

第二家比较合适的公司是Oanda,从加拿大起家的公司后面把总部搬到了美国,他们在业内很特别,其实是一家外汇服务商,业务分为三条线,第一个部分是现汇兑换(Deliverable FX )业务,一个比银行的成本低的兑汇业务;第二个部分是为跨国企业提供外汇对冲的咨询服务,提供定价策略等等;最后一个部分才是OANDA的外汇交易部分,就是外汇杠杆保证金交易业务。. 还有三家公司我们接着介绍,Dukascopy中文名叫杜高斯贝银行,LMAX交易所,以及本次活动的赞助商ICM 外汇 cfd 瑞士银行牌照的杜高斯贝。. 第四家外汇经纪商,更多的应该说他们类似外汇交易所的机构,也就是LMAX。他们拿的是英国正规的MTF牌照,类似于美国的Dark Pool暗池的场外交易所。他们跟IB的IB Pro一样用的是MTF模式,上文已经介绍过了,所以受到了很多对冲基金的青睐,同时他们下设了两个其他业务。.

第一块是他们的MTF类交易所业务,也是管的最严的,第二块是他们的银行间接入服务,也是比较正规。LMAX第三块,也就是国内接触最多的,但是面对散户的LMAX Professional,这一块相对没有那么正规,跟其他普通外汇经纪商类似了,但是这不说他们其他两块LMAX Inter Bank与LMAX Prime不够好,后面两者在英国还是有很多大型金融机构使用的。. 同时LMAX可以说是技术驱动上最强的公司之一,如果写过JAVA、关注前沿技术的朋友们应该听说过Lock-Free Queue(汇眼:快速无锁队列),LMAX发明了Java上的非常强大的功能,在GitHub上的得分非常高,高频交易机构的应用非常多;同时他们还发明了一个Distributor模型,这是一个把交易订单以路由的方式发送,实现一旦数据流出现问题,可以用固定算法把整个交易状态重现的一个非常好的核心交易系统, LMAX的把这两个组建都开源了。.

河北省石家庄市桥西区汇丰西路29号河北外国语学院图书馆三层 Professional,也就是面对散户的业务的程序化借口也挺多的,有C 外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知. 最后需要强调一点, LMAX在国内有大量的代理商,而且在国内是很混乱的,代理商加点(加手续费)可能很多 。我觉得你如果很懂的话可以直接联系LMAX,不要通过LMAX的国内代理商来做。.

最后一个就是 ICM CAPITAL,是一家FCA持牌的英国经纪商,他们量化方面提供一个叫做ICM DIRECT专业客户服务体系,包括FIX API借口,为专业机构提供服务,内容有托管,融资等方面的服务。. IG这家公司在二元期权领域的一个先行者 ,在英国学术圈最早的几篇跟二元期权有关的论文都是跟IG有关。另外他们是第一个推出叫Customer Bet的服务,让客户自己选择期权的行权价、行权时间、行权条件的服务,具体可以看上面的这个图。. 欧式二元期权,这种期权比较难以定价,如果大家学过期权定价理论大家是可以提出解析解的,也就是用计算机是可以快速定价的;而美式二元期权(One Touch)是没有办法算出解析解的, 只能用蒙特卡洛模型去算出近似解 ,IG当时二元期权定价模型是不完善的也有很多问题,只是用了数学上叫做近似法的方式提进行较简陋的定价,给我们带来了套利的机会。.

为什么要用模特卡罗呢?这是因为 未来的行情是很难预测的 ,我们只能 根据概率、未来回报率和回报率波动来假设,模拟出不同的路径,然后把这些路径算上自己的路径概率和收益情况,再得到自己的预测价格 ,就算用计算机去跑这种数学预测方法也是非常慢的。IG只能用近似法去定价,这种方法是有很大缺陷的,我们交易者就可以建立一个叫做conditional volatility pricing module的模型。. 也就是 条件波动率定价模型 ,其实没那么复杂,就是在特定情况下市场的潜在波动率我们是可以预测的,如果我们知道未来的波动空间是多少,我们就能通过报价测算出收益大概是多少,我们在当时做到了二元期权上的稳赚。. 赚了很多之后IG发现了这个漏洞就把我同学的账户给封了, 然后IG改进了自己的定价模型,起码在非农之前把自己的定价策略改了,消除了这样一个套利机会 ,整个交易机会前后也就四个多月的时间,其实金融市场还是很有效的,这样的无风险套利机会很少见,出现也会很快被大家消灭掉。. 第二个经历是我个人的经验,用EXCEL做自动化交易。对IB熟悉的话知道他们有两个API可以用来用EXCEL实现的量化交易,一 个是EXCEL VBA,一个是EXCEL COM接口 涮外汇平台. 所以我就结合VBA API自己写了一个EXCEL,通过多张Sheet做了一个数据结构,跑起来之后用实盘做了一段时间,赚了一点小钱,发现这个赚钱的效率比IG的套利赚的少多了,我当时以为对冲基金赚钱都跟IG套利一样所以就觉得EXCEL赚钱太慢了,但是现在有了基金的工作经验之后才知道IG套利跟路上见到金子的概率一样,可能一辈子也就那么一次机会。 这个EXCEL来做量化交易的经历是我第一次接触量化 ,起码写了一个程序、用了EXCEL把程序跑起来了,还有了实际交易盈利的经验。.

分享这段经历也是想告诉大家,对量化感兴趣的话不用觉得入门的时候有多困难,就选一些你能做的事情,找到了方法和方向,日积硅步,不要上来就学Deep 外币汇兑损益. 听上去好像还可以, 本质上就是你雇佣了一个投顾,他来帮你操盘 ,有点类似基金经理抽一个成,但是其实跟基金完全不一样, 这是一个不靠谱的东西。.

很多看上去资金曲线特别漂亮的,大多采用了一种叫做Martingale(马丁格尔)的策略 ,其实就是亏损了不止损,死扛,选择一个价位翻倍加仓,如果价格回到入场位就相当于把之前的亏损都赢了回来还有盈利,但是如果翻倍加仓之后价格继续走不利于你的方向,那么你的亏损就特别厉害了。. 很多这种社交交易社区给你看到的资金曲线, 并没有包含投顾在持仓期内的资金曲线,看不到持仓期中的最大回撤,而是只给你看平仓后的资金曲线 ,所以你看到这些投顾都在赚钱,但是其实完全不是这样。这些投顾只是在赌自己运气好,不会爆仓而已(也就是在赌自己不会碰到Tail Risk)。. 中国外汇管制会继续缩紧吗 如果这个人做交易真的那么厉害,为什么不自己做私募基金发产品呢?.

最后还有用MT4开发策略的经验,虽然MT4有优化参数功能, 但是优化的时候只支持穷举的模式,可能会导致过度拟合 ,也就是你的策略曲线很漂亮,但是在实盘里面是没有意义的,只是历史数据曲线漂亮而已,会导致你误判自己的策略的胜率。所以我的定义是MT4用来做量化只是适合爱好者玩玩而已。. 回答: 这里我比较推荐大家关注汇眼,帮助交易者在交易商筛选上做了很多的工作和努力的,他们筛选出来的结果总比你一家一家乱敲门好,你可以以汇眼给出的公司作为起点自己再选择,如果汇眼都没有给出推荐的话那就没有什么好考虑的了。还有你可以参考一些大的公司在海外是怎么经营业务的,因为其实合规的交易商给出来的条件不会太丰厚,如果给你条件太好的公司那么很可能是有一定问题的。.

回答: 这个问题的话,其实是怎么界定你的分析有效,如果你的预测方法有问题,给不出任何信号那么就没有太多意义了。其实技术分析这个东西市面上大多的东西都是错的,或者无效的,真正有用的东西还是在一个小圈子里面流传着。. 回答: 外汇市场的tick呢,据我所知,绝大部分不是按照成交推送的,而是基于每一次报价的更新推送的(quote),如果报价商每次更新了一次数据那么tick就更新了一次,所以外汇市场显示出来的交易量是没有太大意义的,每个交易商的量都不同,除非你自己在花旗银行你知道银行的量是多少,这个量才是真实的。. 策略上来就面临drawdown,其实只要你的策略开发的方法是靠谱的,一系列测试都是通过的,不是通过数据拟合的方式造出来的结果,交易系统是有逻辑性的,那么就算上来有draw down也没关系,除非你的模型本来就有问题,这就是另一回事了。.

回答: 对于Dukascopy而言的话,我认为他们的level 2数据是没有意义的,因为这个数据是他们ECN平台上的数据,而真正有意义的数据掌握在Tier telegram外汇群 Bank上,比如德银的外汇部门,Dukascopy的这个数据样本太少,并没有参考的价值。. Man Group主要是做CTA方面的策略的,AHL Alpha是Trend Following;AHL Currency多策略可能有Trend-Following,可能有Relative Stress,可能有Carry Trade;AHL Evolution除了Trend-Following之外,还有交易很多小国家的货币,AHL是这些交易的专家。. 还有AHL TRAGET RISK,说是balanced Long Only,也就是个多头策略,用比较复杂的量化模型获得更好的风险收益比,但是市场的风险是没法控制的,这个Beta Risk是次贷危机后十年对冲基金跑不过ETF的主要原因,所以AHL推出了这样一个策略目标是跑赢大盘。.

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